Option Trading w Indiach Strategie Opcji. Zalecane przed przeczytaniem niniejszej sekcji. Call Opcja Opcja Option Option Trading Basics. W ciągu ostatnich kilku lat rynki akcji krajowych były świadkiem zwiększonego zainteresowania segmentem Futures Options FO Istnieje wiele powodów dla tego zwiększonego zainteresowania w handlu opcjami w Indiach. Pojawienie się w segmencie środków pieniężnych w Indiach spowodowało przedłużające się spowolnienie gospodarcze, które wyparł wielu uczestników rynku papierów wartościowych. Wiele innych firm wzięło udział w handlu opcjami, ponieważ wymaga mniej kapitału, ponieważ zapewnia wyższy poziom dźwigni, tzn. można umieścić niewielka marża całej wartości transakcji, aby wziąć pozycję handlową. Możliwe jest również osiągnięcie zysków poprzez obstawianie ruchu kierunkowego akcji lub rynku jako całości, w przeciwieństwie do rynku pieniężnego, w którym zwykle kupujesz i trzymasz zapas, aż docenia. Największym argumentem przemawiającym za handlem prawami jest fakt, że przy zatrudnieniu skutecznie, strategie handlu opcjami pomogą inw estor nie przynosi zysków z tytułu ryzyka. Jednak strategie opcyjne są łatwe do zrozumienia, ale mają swoje wady. Co najważniejsze, w przeciwieństwie do zakupu na rynku kasowym tj. segmentu kapitału własnego, w którym można trzymać się podstawowego zakupu tak długo jak chcesz, w przypadku rynku FO jesteś zmuszony czasowo Innymi słowy, musisz wyjść z handlu w określonym czasie w przyszłości, a być może będziesz zmuszony ponieść straty. Niemniej ważne jest, aby zrozumieć, jak te strategie działają Pamiętaj że poniższe strategie nie są wyczerpujące i istnieją nieograniczone możliwości zarabiania na giełdach, wykorzystując kombinację strategii na rynkach gotówkowych, futures i opcji, wprowadzając do nich jednoczesne transakcje Z tego powodu rynki instrumentów pochodnych na całym świecie zawsze przyciągnął najzdolniejszych i najostrzejszych umysłów. Twój fundusz inwestycyjny, SIP Stock Brokerage Podobne pytania Here.10 Strategie Options Aby Know. Too często handlowcy przejść do gry z opcją trochę lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji są dostępne, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot z niewielkim wysiłkiem, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego Z tym pamiętać, zebraliśmy ten pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia i skierować Cię w dobrym kierunku. Często zdarza się, że handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii dostępnych jest dostępnych w celu ograniczenia ich ryzyka i zmaksymalizować powrót Dzięki niewielkiemu wysiłkowi handlowcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy wspólnie ten pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić naukę krzywej i wskaż w dobrym kierunku. 1 Objęte Call. Aside poza zakupem opcji nagi call, można również zaangażować się w podstawowym call call lub buy-write strategii W tej strategii, można kupić dupę a równocześnie drukować lub sprzedawać opcję kupna na tych samych zasobach Twój wolumen aktywów będących własnością powinien być równy liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna Inwestorzy często korzystają z tej pozycji, gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię na majątku i chcą generować dodatkowe zyski poprzez otrzymanie premii za połączenia lub zabezpieczyć się przed potencjalnym spadkiem wartości aktywów bazowych Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj strategie dotyczące telefonów obranych dla spadającego rynku.2 Married Put. In married strategia inwestycyjna, inwestor, który kupuje lub obecnie posiada określony składnik aktywów, np. akcje, jednocześnie kupuje opcję put dla równoważnej liczby akcji Inwestorzy skorzystają z tej strategii, gdy będą uprzejmie nastawieni do ceny aktywów i chcą się chronić przed potencjalnym krótkim Straty w stratach Ta strategia zasadniczo działa jak polityka ubezpieczeniowa i ustanawia podłogę, jeśli cena aktywów spadnie gwałtownie Więcej informacji na temat u śpiewaj tę strategię, patrz Zmarły tworzy związek ochronny.3 Bull Call Spread. In strategia rozpowszechniania abonamentu na ciało, inwestor będzie jednocześnie kupować opcje kupna za określoną cenę strajku i sprzedawać taką samą liczbę połączeń z wyższą ceną strajku. Obie opcje połączeń będzie miał ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe Ten typ strategii spreadu pionowego jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen aktywów bazowych Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Pionowe kredyty na akcje Bull i Bear Credit Bear Bear 4 Spread. Strategia oparta na niedźwiedziu jest kolejną formą pionowej rozprzestrzeniania się spreadu w portfelu bull. W tej strategii inwestor będzie jednocześnie kupował opcje put w określonej cenie strajkowej i sprzedał taką samą liczbę stóp przy niższej cenie za strajk. Obie opcje byłyby dla tego samego składnika aktywów bazowych i mają tę samą datę wygaśnięcia Ta metoda jest stosowana, gdy przedsiębiorca jest nieumyślny i oczekuje spadku ceny aktywów bazowych Oferuje zarówno ograniczone g ains i ograniczone straty Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Sparing A Roaring Alternative na krótkie sprzedawanie.5 Protective Collar. Achronna strategia kołnierza jest realizowana poprzez zakup opcji typu out-of-the-money i napisanie out-of - opcja call-money call w tym samym czasie, dla tego samego zasobu bazowego, takiego jak udziały Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w akcji zyskały znaczne zyski W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży swoich akcji Dla Więcej na temat tych typów strategii można znaleźć w artykule Don t Zapomnij o ochronnej kołnierzu oraz na temat pracy w kołnierzu ochronnym.6 Długa metoda wyważania. Opcja strategia długodystansowych opcji polega na tym, że inwestor kupuje zarówno opcję połączenia, jak i kupna z taką samą ceną, prawami bazowymi, data wygaśnięcia równocześnie Inwestor często używa tej strategii, gdy wierzy, że cena aktywów bazowych znacznie wzrośnie, ale nie jest pewien, w jakim kierunku podejmie się ta strategia Ta strategia pozwala s inwestora do utrzymania nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztów obu opcji umowy Więcej informacji można przeczytać Strategia Straddle Proste podejście do rynku Neutral.7 Długie strąki. W długiej strategii strangle opcje inwestor kupuje połączenia i opcja zakupu z takim samym terminem zapadalności i aktywów bazowych, ale z różnymi cenami strajkującymi Stawka za strajk zwykle będzie niższa od ceny strajku opcji kupna, a oba warianty będą niewypłacalne Inwestor korzystający z tej strategii wierzy, że aktywa bazowe s cena będzie miał duży ruch, ale nie jest pewien, w jakim kierunku nastąpi ruch Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji strangles będzie zazwyczaj mniej kosztowny niż straddles, ponieważ opcje są wykupione z pieniędzy Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Get A Silne utrzymanie zysku z obrzydzeniem.8 Butterfly Spread. All strategii do tej pory wymagały kombinacji dwóch różnych pozycjach lub umów W optyce rozprzestrzeniania motyl Strategia ns, inwestor połączy zarówno strategię spreadu byków, jak i strategię spreadu niedźwiedzia i wykorzystują trzy różne ceny za strajk. Na przykład, jeden rodzaj spreadów motylkowych obejmuje zakup jednej opcji call put po najniższej cenie strajku, a sprzedaż dwóch call-put opcje z niższą ceną niższych strajków, a następnie jedną ostatnią opcją kupna z jeszcze wyższą niższą ceną strajku Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Ustawianie zysków z pułapkami na motyla.9 Żelazo Condor. Inną bardziej interesującą strategią jest i ron condor W tej strategii inwestor jednocześnie ma długą i krótką pozycję w dwóch różnych strategiach uduszenia Kondorat żelaza jest dość złożoną strategią, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę i praktykowania mistrza. Polecamy przeczytanie więcej o tej strategii w Take Flight With An Iron Condor powinieneś zbierać żelazo kondorów i spróbować strategii dla siebie bez ryzyka za pomocą Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Ostateczną strategię opcji będziemy d pokazano tutaj jest żelazny motyl W tej strategii inwestor połączy albo długie, albo krótkie wyścigi z jednoczesnym kupnem lub sprzedażą uduszenia Chociaż podobny do rozprzestrzenionego motylka ta strategia różni się, ponieważ wykorzystuje zarówno połączenia, jak i stawia, w przeciwieństwie do jednego lub inne zyski i straty są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen strajku zastosowanych opcji Inwestorzy często korzystają z opcji "out-of-the-money" w celu obniżenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka Aby lepiej zrozumieć tę strategię, przeczytaj Co to jest strategia Opcji Motyli Żelazowych. Artykuły z podsumowaniem. Maksymalna kwota, którą Stany Zjednoczone mogą pożyczać, Na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych utworzono limit zadłużenia. Oprocentowanie, w którym instytucja depozytowa pożycza środki utrzymywane w Rezerwie Federalnej do inna instytucja depozytariusza.1 Statystyczny środek rozproszenia zwrotu dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Działając na Kongresie USA p zgodził się w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobjęte wartością odnosi się do każdej pracy poza gospodarstwami domowymi, gospodarstw domowych i sektora non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty dla rupii indyjskiej INR, waluta Indii Rupia składa się z 1.Option Trading Examples. Adjusting i zarządzania ukierunkowane inwestycje Opcji. Działalność tej strony jest zapewnienie przykładów handlu opcjami, w tym realne przykłady życia dostosowań handlowych i zarządzania. I ve created na tej stronie na żądanie wielu osób, które zakupiły The Essential Leveraged Investing Guide i chciałem zobaczyć bardziej realne przykłady życia, w jaki sposób wybieram, a następnie zarządzam handelami. M także włącza to jako darmową stronę internetową jako uprzejmość dla tych którzy rozważają zastosowanie podejścia opartego na dźwigni finansowej, stosując konserwatywne strategie opcyjne, które umożliwiają uzyskanie wysokiej jakości przy znacznym obniżeniu, a następnie bezustannie obniżając wartość t poza wymienionymi ogólnymi informacjami handlowymi, zawierają również obszerne noty wyjaśniające tło handlu, a także moją motywację i uzasadnienie dla różnych decyzji i dostosowań. Rekompensaty roczne obliczane są poprzez uwzględnienie kwoty z podziałem na zapłatę, pomnożoną przez wymóg kapitałowy, jeśli miałem zostać przydzielony, np. 1 nagi na 70 stawki za strajk, 7000 implikowany wymóg kapitałowy, a następnie roczne rozliczenie, które w oparciu o liczbę dni otwarcia handlu. Naked Putsico PEP. So idzie tutaj - kolejny etap transakcji rozpoczętych jesienią 2010 r. Na PEP Jak zobaczysz, mimo że cena akcji zdawała się przeciwko mnie, nie tylko nie straciłem pieniędzy, ale i tak dalej aby dokonać bardzo dobrych zwrotów. Nie miałem innych otwartych transakcji na PEP przez 6 miesięcy, dopóki nie napisałem 1 nieznacznie w pieniądzu PEP Maj 2011 70 umieścić 1 42 dla całkowitej premii 131 25 po prowizjach 4 28 zakres cen był 67 87 - 69 92. Kilka tygodni później, w wieku 5 13 lat, a czas oczekiwania na wygaśnięcie wynosił nieco ponad tydzień, PEP sprzedał 70 22-71 27 Chociaż cena akcji pozostała powyżej 70 lat przez wygaśnięcie, postanowiłem zamknąć pozycję tydzień wcześniej i zaryzykować zyski, kupując put 0 18 za całkowity koszt 28 74. Napisałem 2 nowe dodatkowe 70 pozycji na czerwcowy cykl wygaśnięcia w dniach poprzedzających wybór zamknięcia tego wpisu poniżej wpis poniżej początkowo przewidywał, że akcje będą nadal sprzedawać wyższe i nie będą czekać, aż majowe umowy wygasną przed otwarciem pozycji czerwcowych.1 PEP JUN 18 2011 70 PUT. Zazotuj Ten krótki wkład PEP w marcu 70, a drugi poniżej otwarty, podczas gdy 70 maja, jak widać powyżej, nadal było otwarte. Ale po napisaniu tych dwóch nowych pozycji na odpowiednio 5 9 i 5 13, zamknąłem 70 maja tydzień wcześniej, blokując w większości potencjalny zysk dla tego handlu w skrócie 15-dniowy okres utrzymywania. W tej pozycji, napisałem w tym miesiącu czerwca 70 na 5 9 r pierwotna premia w wysokości 145 25 1 56. W przypadku 5 9, cena akcji PEP wzrosła o 69 48-69 98 Do 5 23 PEP wznosiła się powyżej 70 i była w obrocie pomiędzy 70 78-71 34, a ja byłem trochę nerwowo o rynku w ogóle, kiedy zdecydowałem się zamknąć handel wcześnie na szybki zysk. Kosztuje 187 49, aby zamknąć zarówno skróty podane dla tego wpisu, jak i wpis poniżej poniższego kontraktu 0 88. Podzielając tę kwotę przez dwie, nagraliśmy koszt netto w tej pojedynczej pozycji put w 93 74 za rezerwę premium netto w wysokości 51 51 w 14 dniowym okresie posiadania.1 PEP JUN 18 2011 70 PUT. See handlu powyżej otworzyłem ten drugi krótki PEP w czerwcu 70 na 5 12, gdy cena akcji w obrocie pomiędzy 69 96 i 71 05 początkowo otrzymałem zapłatę w wysokości 91 251 02 bez prowizji. Gdy zamknąłem zarówno 70 krótkich, jak i czerwcowych PEP wynosi 0 88 na kontrakt, kosztowałby 187 49 w całym handlu odliczyłem połowę tej kwoty i odnotowano marginalną stratę netto w wysokości 2 50 na tę część obrotu 91 25 mniej 9 3 75.Zawartość jako całość, jednak krótkookresowe 2 czerwca były opłacalne gdzieś w pobliżu rocznej stopy zwrotu około 10 na 9-14 dniowego okresu posiadania.2 PEP JUNE 18 2011 70 PUTS. I zasadniczo ponownie otworzył 2 krótkie PEP w czerwcu 70 stawia na 5 27, że zamknąłem zaledwie cztery dni wcześniej Giełdowy obrotu w latach 70 28 i 71 03 spodziewałem się, że akcje niższe, ale nie i ja otrzymałem łącznie 154 50 napisałem stawia na 0 83 kontraktu, lub 0 05 kontrakt mniej niż I d zamknął pozycję na 4 dni wcześniej. I miałem bardzo szczęśliwy na mój czas handlu w poprzednim październiku zobaczyć pierwsze dwa wpisy powyżej, ale wyraźnie ja bym lepiej nie zamknąć 2 czerwca 70 wstawia się na początku. I w dniu 6 13, a pozostałe dni pozostały do dnia, w którym upłynął termin ważności, a czas obrotu na giełdach między 68 62 i 69 32, zwróciłam się 2 lipca do lipca. jest to, że odejmuje się koszt walcowania z nowej premii otrzymanej za premię netto otrzymaną nazwę nisko To oznacza, że choć handel ten był w pieniądzu i kosztował więcej niż się ode mnie otrzymałem, gdy zainicjowałem handel, uważam, że złożył dochód w wysokości 154 49 w ciągu 17 dniowego okresu posiadania, który przekształcił się w stopę 23 69 lat .2 PEP JUL 16 2011 70 PUTS. Na 6 13, z obrotem PEP pomiędzy 68 62 i 69 32, zwróciłam się do mojego 2 krótkich PEP w czerwcu 70 straconych do lipca 70 straconych zakupów w czerwcu 70 stawia kontrakt na 1 06 i sprzedałem lipcowy 70 stawia 1 66 kontrakt na premię netto w wysokości 107 - 213 50 320 50.2 PEP 20 sierpnia 2011 70 PUTS. To tam, gdzie może zacząć się trochę mylić Te 4 długie stany były rzeczywiście częścią rozprzestrzeniania się byka, który otworzyłam 7 18.I sprzedana 4 sierpnia 2011 65 zgłosiła 54 umowy i kupiła je 4 sierpnia 2011 r. 62 50 dotyczy 0 26 kontraktów za premię netto w wysokości 96 00. W przypadku 7 18 cena akcji PEP wahała się od 67 38 do 68 61 Jednego tygodnia później, w dniu 7 25, cena akcji PEP spadła, i handlu w tym dniu między 64 27 i 65 38. Wynik netto był taki, że te 62 62 50 stało wzrosła cena do 0 40 umowy Wybrałem do sprzedaży długie stawia i zarezerwował niewielki zysk 40 107 początkowego kosztu 147 ostatecznej ceny sprzedaży Kupno z powrotem na 4 długie stawia następnie zmienił pozostały krótki 65 wprowadza z byka wprowadzone do regularnych nagich stawia patrz poniżej wprowadzenie do obrotu. Początkowo sztucznie zwiększona stopa zwrotu oparta jest na obliczeniu 40 zwrotu z 107 początkowych kosztów długich strajków utrzymywanych przez 7 dni4. PEP AUG 20 2011 65 POZNANIA. 4 krótkie PEP Aug stawia w cenie strajku 65 było pierwotnie w 65-62 50 bull put spread, ale gdy spadek bazowy spadł, sprzedałem 4 długie 62 50 stawia za małe zyski. I jako dodatkowy handel off, sprzedaż 4 długich stoków wyeliminowała wszelkie dalsze ograniczenia, ale również zwiększyła potencjalny zysk z krótkiej części handlu, gdyby odbicie zapasów. Stanowczo, maksymalny zysk to 96 203 premia otrzymana, pomniejszona o 107, płacone za długie długie usunięcia, premia netto Otrzymałem tutaj zwrot do 203, co zapisałem jako zaksięgowane przychody w dniach 8-11, gdy PEP notował w zmiennym dziennym zakresie w wysokości 60 41 - 63 59 i zwróciłam się do tych krótkich 65 sierpnia, do krótkich 65 września widać dwa transakcje poniżej.2 PEP SEP 17 2011 70 PUTS. Jeden kolejny roll na 2 krótkie 70 stawia na 8 10, z PEP obrotu w dół do zakresu 60 10 - 62 89, byłem mile zaskoczony, że mogłem rzeczywiście zrobić prosty roll out jeden miesiąc do tej samej ceny strajku i nadal generują przyzwoitą składkę netto. Zbiegło się to z pewnymi dość zmiennymi 500-punktowymi huśtawkami wewnątrz DJIA, tak że poziomy premii były bardzo wysokie. Kupiłem 2 sierpnia 70 stawia 8 93 kontrakt na całkowity koszt z 1787 r. 50 i napisał 2 nowe Sept 70 stawia 9 45 kontrakt na premię w wysokości 1878 47 lub nowy kredyt netto 90 97. Na 9 6 z PEP nadal zasadniczo handlu w niskim 60s 61 52-62 58 w tym dniu , Dokonałam kolejnej ważnej korekty handlowej, aby obniżyć cenę strajku na tych 2 krótkich od 70 cena strajku do 67 50 patrz dwa wpisy handlowe poniżej.3 PEP SEP 17 2011 65 PUTS. Opcje są zawsze związane z transakcją offs. Pozycja ta była wynikiem rolki, ale skręcałem się, że zmniejszyłem ogólne ryzyko Zamiast po prostu toczenia mojego w pieniądzu krótkie PEP Aug 65 stawia na wrzesien 65 stawia, ja naprawdę korzystałem z zalet zaległości w czasie, aby zmniejszyć liczbę krótkich stawia od 4 do 3.Here co to wyglądało, że kupiłem 4 krótkie sierpnia 65 stawia na łączny koszt 1084 99 3 2 66 1 2 74, a następnie przepisany 3 września krótki 65 wprowadza do 1088 73 kredytów 3 3 67. Jeśli miałbym zwinąć wszystkie cztery krótkie stany, chciałbym wygenerować coś niewiele dodatkowego 400 premii netto kredyt 4 umowy kredytu netto 1 01 umowy mniej prowizji Ale ponieważ miałem również 2 dodatkowe krótkie 70 PEP otwarte, czułem się bardziej rozważny, aby rozpocząć obniżenie ryzyka, a nie starając się zmaksymalizować moje dochody, które w zasadzie w kategorii luźnej zmiany w tym szczególnym dostosowaniu handlowym. W przypadku 9 6 PEP nadal traci na znaczeniu ding w niskim 60s 61 52-62 58 tego dnia, zrobiłem kolejną ważną korektę handlową i połączyłem rolkę na te, a także moją drugą pozycję z 2 krótkimi 70 stacjami. W zasadzie kupiłem 2 stany w strajku 70 i te 3 stawiają podczas strajku w 65 i pisemne 5 krótkich strajków w strajku 6750 za łączną kwotę netto 304 45 patrz punkt wejścia na rynek poniżej.5 PEP OCT 22 2011 67 50 POSIEDLA. Więcej transakcji - tu zwróciłam się 2 września 70 krótkich strajków i 3 września 65 krótkich stawia na 5 października 67 50 krótkich stawia na kwotę netto 304 45 Wyłączono tutaj, że obniżyłem cenę strajku na 70 straconych do 67 50, ale w tym celu podniosłem cena strajku w przypadku 65 równa jest również 67 50. Ale także wygenerowałem dodatkową premię netto w wysokości 300, chociaż rzeczywiście osiągnięto to przez ogólny wzrost średniej ceny strajkowej - 2 zejściło, 3 wzrosło w dniu walentynki 9 6 2011 PEP notowane w przedziale 61 10- 61 49,8 PEP NOV 19 2011 65 PUTS. W przypadku ponownego zarządzania pieniędzmi w stanie nienaruszonym, są o to znaczy dwa sposoby zmniejszenia ryzyka poprzez walcowanie - poprzez zmniejszenie liczby nierozstrzygniętych stóp lub obniżenie ceny strajku na tych stawianych. W tym przypadku, po uzyskaniu wszystkich moich krótkich krótkoterminowych strajków przy cenie strajku 6750, zdecydowałem się zrobić to, co było konieczne, aby obniżyć te do ceny strajku 65 i nadal generować kredyt netto na rolce. W tym celu zwiększyłem liczbę nagich stawia w pozycji od 5 aż do 8 Na powierzchni można było twierdzę, że znacznie zwiększyło moje ryzyko, ponieważ zanim zdążyłem zaczekać na akcje o wartości 33.750 akcji 500 udziałów 67 50, ten handel zwiększył moją potencjalną odpowiedzialność na 52 000 800 akcji 65. Wierzę, że był to dobry ruch, a że obniżenie ceny strajku w pełnym stopniu od 67 50 do 65 było bardzo dobrym dostosowaniem Znaczenie mojego zaufania wynikało z jakościowej działalności PEP jest firmą światowej klasy, a podczas tych ostatnich kilku lat zdecydowanie nie było na dobre miesięcy, model biznesowy jest nadal zdrowy i to firma, że jestem pewien, że nadal będą generować stały i rosnące zyski od dziesięcioleci. Jeśli nie miałem takiego długoterminowego zaufania do firmy, nie ma sposobu chciałbym dodać krótkie stresy lub, w efekcie podwojenie się w handlu i mam nadzieję, że nie zainicjowałbym żadnego rodzaju transakcji na takiej spółce, która rozpocznie się od dnia wprowadzenia korekty 11 10 11 PEP sprzedaje się w przedziale 62 29- 63 26.7 PEP DEC 17 2011 65 POZYCJE. Po obniżeniu ceny strajku na moim nagi PEP od 67 50 do 65 i zwiększeniu liczby od 5 do 8 w ostatnim cyklu, zwróciłam się ponownie do 11 października 2011 roku PEP handlowanego w 62 29-63 26 tego dnia To było około tygodnia przed wygaśnięciem listopada. Ponieważ cena akcji zaczęła wreszcie rosnąć, odkryłem, że udało mi się sprowadzić do grudnia, zmniejszyć liczbę zaległych ofert od 8 do 7, i nadal utrzymać kredyt netto To w zasadzie kosztowało mnie 2096 10, aby zamknąć 8 listopada 65 stawia i zebrałem 2329 62 na pisanie 7 grudnia 65. UZUPEŁNIENIE PEP zamknięto w wygaśnięciu Listopadowego Listu Listopadowego. 63 W perspektywie wstecznej byłabym znacznie szybsza, gdybym się trzymał w tym celu do ostatniego dnia cyklu wygaśnięcia robiąc to tydzień wcześniej, tak jak ja. To naprawdę ilustruje moc przyspieszenia czasu po zakończeniu okresu ważności opcji, jaki mógłbym zmusić do 65 grudnia, pozostawał zasadniczo płaski od premii i faktycznie zmniejszył liczbę nagich stawia od 8 do czwartej aż do 4 lub mógłbym nawet obniżyć wszystkie 8 listopada nagich strajków z 65 strke do 62 50 strajku w grudniu, podczas gdy w zasadzie pozostały płaskie na nową premię netto. Oczywiście, żałuję, że nie czekałem teraz, ale uzasadnienie mojej decyzji na tydzień lub wcześniej było to, że widziałem pierwszą okazję, aby zmniejszyć liczbę znakomitych krótkich strajków Rynki amerykańskie były bardzo zmienne w ciągu ostatnich kilku miesięcy iw krótkim czasie mogłem zobaczyć PEP shar e cena równie łatwo spadać jak wzrost Ja nie chciałem się znaleźć w sytuacji pod koniec cyklu listopada, gdzie PEP był obrotu w lub poniżej 60 akcji ze mną siedząc na kilka krótkich strajków na 65 strke.5 PEP JAN 21 2017 65 PUTS. Tym razem trzymałem się poprzedniej pozycji na grudzień 2011 r. Jeszcze przed rozpoczęciem produkcji. Choć w grudniu 2011 r. PEP zakończył 64 85 akcji, akcje faktycznie zamknięte 65 19 akcji tygodni wcześniej, a także do góry poziom 65 na zasadzie śródrocznej w 3 ostatnich pięciu dniach obrotu w grudniu. W czwartek 12 15 2011 na dzień przed ostatnim dniem obrotu cyklu oraz w zakresie obrotu giełdowego w przedziale pomiędzy 63 94 i 65 10, udało mi się wycofać się z strajku w grudniu 2011 r. Na strajk styczniowy z 2017 r., Zmniejszyć liczbę nagich nagród PEP od 7 do 5 i nadal generować nową premię netto w wysokości 400 85, która, przewidziana w całości 37-dniowy okres utrzymywania się do wygaśnięcia stycznia, równy 12 17 a nnualized stopa zwrotu oparta na założonym kapitale narażonym na ryzyko 32.500 lub 500 akcji PEP podczas strajku w 65. Łącznie z prowizjami, kosztowało mnie łącznie 225 33, aby zamknąć 7 grudnia i otrzymałem 626 18 w nowej premii pisując 5 stycznia PEP 65. Czy mogłabym zrobić trochę lepiej w porze czasowej? Jasne - idealny czas na toczenie prawdopodobnie byłby piątek rano, gdy akcje otworzyły 65 i były sprzedawane na wysokości 65 40 przed odciągnięciem i zamknięciem w 64 71 Jest to świetny przykład tego, jak im bliżej ceny strajku, że kończy się cykl wygaśnięcia, tym bardziej lukratywne i elastyczne przyszłe rolki staną się. UPDATE W dniu 12 30 2011 ostatnim dniem obrotu handlowego PEP w przedziale pomiędzy 66 24-66 69, zamknąłem ten handel wczesnym ironicznym descriptonem, aby upewnić się, jak długo walcząc i dostosowując, zamknęłam handel z kilku powodów. Głównym powodem było znalezienie sposobu aby zawrzeć ten przykład na ładnym chronologicznym stoppie ng tj. koniec roku I byłem bardzo gotów zamknąć handel prawie trzy tygodnie wcześniej, ponieważ ostateczny dochód z premii netto, który skończył się na rezerwacji, skutkował nieco wyższym stopą roczną 14 38 niż utrzymanie jej przez cały okres i po drugie, był to trudny i długotrwały handel, zwłaszcza gdy uważasz, że miałem 2 krótkie strajki podczas strajku 70. Mimo że byłem w stanie utrzymać kredyty netto po miesiącach, nawet gdy starałem się obniżyć ceny strajku na rolkach, które czasami wymagały rozszerzenia całkowitej liczby krótkich stoków, to nadal jest miło z psychologicznego punktu widzenia, aby cofnąć się, poprosić o zwycięstwo i wiedzieć, że w końcu mam zerową ekspozycję na handel i że również zarezerwowałem 2344 73. Wreszcie ten ostatni handel pokazuje, jak szybko podwodny handel może się odwrócić, jeśli cena akcji w końcu zbliży się do ceny strajku. Kiedy stawia się pieniądze lub blisko tego, czy e z powrotem z powrotem lub musisz obniżyć cenę strajku na rolkach, handel naprawdę zaczyna działać na korzyść W tym przykładzie byłem w stanie wygenerować znacznie wyższe dochody, jednocześnie zmniejszając ogólne ryzyko, tj. zmniejszenie liczby krótkich strajków w handlu. Obszary warsztatów opcji PEP. Powyższe przykłady handlu opcjami są wspaniałymi ilustracjami sposobu, w jaki jest stosowany oszczędnie, metodycznie, w połączeniu z firmami o wysokiej jakości, a wszystko bez paniki, gdy sprawy wydają się źle działać, wciąż mogą generować lukratywne zyski nawet wtedy, gdy handel pozornie pasuje do Ciebie, a nawet jak nie zawsze miałam najlepsze korekty w perspektywie. Pod koniec 2011 r. handel był w znacznie lepszej formie, niż w poprzednich miesiącach, ale w całej serii handlu i pomimo wyzwań i technicznie bycia pod wodą dużo czasu, nadal mogłem wygenerować 2344 73 rezerwowanych przychodów w przybliżeniu 8 miesięcy obrotu okres wyszczególniony w powyższej tabeli od pierwszego do ostatniego obrotu wynosił około 15 miesięcy, ale pamiętam, że nie miałem żadnych ofert PEP w ogóle od połowy września 2010 r. do końca kwietnia 2011 r. otrzymam wyniki od września 2010 r. do hipotetyczny inwestor, który nabył akcje w tym czasie Pod koniec 2011 r. cena akcji była zasadniczo nierównomierna Jedyny dochód, jaki widziałby, byłaby w formie dywidend. W przeciwieństwie do otrzymanego dochodu 2344 73 przekłada się na około 36 bezpłatnych akcji PEP, zakładając, że w tej chwili cena akcji powinna wynosić 65 akcji. Przy obecnej wypłatie dywidendy, która wynosiłaby 74-16 w rocznych dywidendach. Spójrz na małą liczbę - spójrz na ogromne implikacje za tą niewielką liczbą, że 74-16 w rocznych dywidendach miałoby zerową podstawę kosztową - w żadnym wypadku nie kosztowałyby nic W efekcie byłoby to dochód wyprodukowany z cienkiego powietrza. A co się dzieje, gdy pomnożysz na górze e na pełny portfel iw ciągu pełnego życia inwestycji Widzisz teraz, dlaczego jestem tak optymistycznie nastawiony do przyszłości. Te transakcje PEP przechodzą do przodu. Chociaż zamknąłem ostatnią rundę z tej serii transakcji na początku 2011 roku, 2017, nadal piszę nowe wpisy na PEP i nadal księgować dodatkowe dochody premium. Regardless z zygzakami tutaj i zags tam, nadal jestem pewien, że zawsze będę w stanie sprostać jednym z dwóch celów - nadal generować dodatkowe Zysk z tytułu premii zaksięgowanej lub jeśli opcja handlu pieniędzmi w dalszym ciągu obniża cenę strajku w przypadku przyszłych transakcji toczenia, dopóki krótkie terminy nie wygasną bezwartościowo, wtedy mogę później pisać nowe transakcje po korzystniejszej cenie wykonania, a następnie wygenerować znacznie wyższą poziom dochodów z tytułu premii. Niezależnie od tego, czego oczekuję wychodzić naprzeciw tym inwestorom, którzy po prostu kupili na otwartym rynku. I dochody z tytułu premii, które otrzymałem i będę nadal otrzymywać w przyszłości, sprawią, że człowiek y korzystne wybory - od zakupu X kwoty wolnych akcji dopasowanych do otrzymanej do tej pory premii netto, pozwalającej na określenie dokładnej kwoty rabatu na X mumber of shares, które zdecyduję się na zakup, a nawet utrzymać całkowitą kwotę premii jako dochody osobiste. , pamiętaj, że powyższe jest to, co uważam za najgorszy przykład Leveraged Investing Jaki inny system lub podejście umożliwia generowanie takich zwrotów nawet wtedy, gdy się mylisz. Co dlatego, że kiedy koncentrujesz się tylko na najwyższej jakości firmach w moim opinia, minus jest znacznie ograniczony, ponieważ nawet w niestabilnych i malejących rynkach kurs akcji dla firm o wysokiej jakości słabnie i odbywa się szybciej niż większość innych średnich wyborów na rynku. Powtórz z Leveraged Investing Option Przykłady handlowe do Options Trading Education. Powrót z przykładów Leveraged Investing Option z Wariantów Strategii Dostosowania Opcji. Powróć do Great Option Trading Strategies Strona główna.
No comments:
Post a Comment