8 5 Średnia wartość średnia ruchomego punktu końcowego Średnia wartość średniej ruchomej punktu końcowego EPMA ustala średnią cenę poprzez dopasowanie prostej prostej najmniejszych kwadratów w odniesieniu do regresji liniowej w ciągu ostatnich N dniowych cen zamknięcia i kończących punkt końcowy linii tj. Ostatniego dnia jako średniej To obliczenie przebiega przez wiele innych nazw, w tym najmniejszych kwadratów średniej ruchomej LSQMA, ruchomej regresji liniowej i prognozowanej serii czasowej TSF Joe Sharp s zmodyfikowanej średniej ruchomej to samo. Formuła kończy się średnią ważoną przeszłości N, przy czym ciężary przechodzą od 2 N-1 do - N 2 Łatwo to wywodzi się ze wzorów najmniejszych kwadratów, ale po prostu patrząc na wagi, połączenie z najmniejszych kwadratami nie jest wcale oczywiste Jeśli p1 jest dzisiaj bliski, p2 wczoraj itd., następnie. Wagi spadają o 3 za każdy starszy dzień, a negatywne dla najstarszej trzeciej z N dni Na poniższym wykresie wynika, że dla N 15. Negatywne średnie są przeważone z powodu ostatnich cen a nie może przekroczyć ceny akcji po nagłym skoku W ogóle, ponieważ linia wyposażona celowo przechodzi przez środek ostatnich cen, EPMA wydaje się być w środku niedawnych cen lub projekcji tego, gdzie wydawały się być tendencyjne. To interesujące aby porównać EPMA ze zwykłym SMA zobaczyć prostą średnią przemieszczenia SMA skutecznie narysuje linię poziomą w ciągu ostatnich N dni ich ceny średniej, podczas gdy EPMA rysuje linię nachylenia. Wskaźnik bezwładności patrz Inertia używa EPMA. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde. Chart jest wolnym oprogramowaniem, które można redystrybuować i modyfikować zgodnie z warunkami licencji GNU General Public License opublikowanej przez Free Software Foundation w wersji 3 lub według własnego wyboru każda późniejsza wersja. Mean Reversion Modern Day Moving Averages. Author GunjanDuaa 04 października 2017. Średnie kroczące są jednym z najczęściej używanych wskaźników w analizach analizy technicznej, co zaczęło się od prostej średniej ruchomej i a następnie w kierunku wykładniczej średniej ruchomej z upływem czasu i nadejście zaprogramowanych programów komputerowych spowodowało, że technicy eksperymentowali i wymyślali nowe typy obliczeń danych. Dywidenda na żywo sugeruje, że ceny aktywów ostatecznie się odwrócą do swojej średniej lub średniej przed trendem wznowienie lub odwrócenie tendencji, może to być, że ceny zwracają się w kierunku średniej lub konsolidują na pewien czas do czasu zbliżenia się do średniej, jest to proces, w którym wiele systemów handlu opiera się na działaniu, w którym ostatnie osiągi różniły się od historycznych średnich. MAKSYMALNE ŚWIADCZENIA MIESZKALNE. Średnie ruchy są nadal używane przez wielu, ale z czasem i wymóg pomiaru ceny inaczej dla nowych myśli i nowych średnich W tym artykule wyjaśnimy nowsze ruchome średnie, które mają ewoluowała z czasem i potrzebą. DEMA WYKONYWANIA I TRIPLE TEMA. A średnia ruchoma jest gładką linią wygięcia, która zapewnia wizualne stabilizacja długoterminowego trendu średniego, są to wskaźniki słabiej rozwinięte, gdy szybsze średnie ruchome są niepewne, a dłuższe średnie są gładsze, aby zmniejszyć czas opóźnienia, owe zmodyfikowane średnie wykładnicze są wykorzystywane do dostarczania sygnałów w określaniu krzywych lub tendencji wcześniej niż pozostałe średnie ruchome. WYKORZYSTANIE MATEMATYCZNEGO WYKORZYSTANIA MATEMATYCZNEGO DEMONTAŻU DEMA 2 EMA - EMA EMA. Triple Exponential MA Formula. TEMA 3 EMA - 3 EMA EMA EMA EMA EMA. EMA EMA 1 Zamknij - EMA 1.N Okres wygładzania. Chart 1 ma średnią krzywiznę, wyraźnie pokazuje, że TEMA daje sygnał najwcześniej, a następnie DEMA, a następnie średnia ruchów prostych. Zatem opóźnienie jest ograniczone i możemy wejść w trend wcześniej. DATALNE PRZENOŚNE DYSKUSJE DispMA. A DispMA to średnia ruchoma, może być dostosowywany do przodu lub do tyłu o określonym przedziale czasowym Przeniesienie średniej ruchomej wstecz do pozostania w trendzie długoterminowym, spowoduje to opóźnienie w przesunięciu średniej ruchomej do przodu w celu terminowego wyjście, gdy nastąpi trend kontrwywiadu, będzie on stanowić wiodący efekt. Celem DisMA jest uniknięcie nagłych piorunów, które zwykle pojawiają się w dojrzałym trendzie lub wydarzeniach związanych z wiadomościami, przesiedlenie spowoduje mniejszą liczbę fałszywych sygnałów. Zwykłe poziomy przemieszczeń 3 dni do 5 dni w przód lub tył Może być użyty do znalezienia wsparcia i oporu lub jako sygnału zwrotnego, a także dość przydatny w badaniach cyklicznych. Wykres 2 pokazuje, że dłuższa średnia ruchoma umieszczona naprzód utrzymuje nas w trendzie, a krótsza średnia ruchoma który jest umieszczony w tył pomaga nam uzyskać terminowe wyjście. WIDZENIE PRZENOSZENIOWE WMA. Let spójrz na inny rodzaj średniej ruchomej Celem WMA jest zlikwidować opóźnienie i zwiększyć współczynnik czułości w stosunku do ceny Średnia ważona średnia ruchoma średnia ważona z ostatnich n cen, przy czym ważenie zmniejsza się o 1 przy każdej poprzedniej cenie. Obliczanie n Pn n - 1 Pn-1 n - 2 Pn-2 n - n - 1 Pnnnnnnnnnnnnnnnnn - 1.WMA reaguje szybciej na pri ce zmienia się dlatego, że przywiązuje większą wagę do niedawnych przesunięć cenowych w ten sposób, że wykazuje tendencję szybszą w porównaniu do prostej średniej ruchome. ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWE PRZECIWSTĘPNE ŚREDNIE. Ta średnia ruchoma czasami nazywana również jako punkt końcowy Przechowywanie Średnia jest oparta na regresji liniowej ale podejmuje jeden krok naprzód, oceniając, że to, co by się stało, gdyby linia regresji trwała, co sprawiło, że reagowało bardziej na trendy i dostrzegało trendy wcześniej niż inne średnie ruchome. Wykorzystano głównie jako sygnał krzyżowy z samym sobą lub z inną średnią ruchoma lub może być używany z ceną przesuwającą się powyżej lub poniżej jako sygnał kupna lub sprzedaży. Na wykresie 3 pokazujemy trzy średnie ruchome w jednym wykresie, pierwsze to najniższe kwadratowe Ruchome średnie zielone zwane także jako końcowa średnia ruchoma Czerwone krążki pokaż wzrost cen powyżej średniej pokazuje zmianę tendencji lub punktu końcowego trendu w górę iw dół, pomagając opuścić pozycję lub przeciwstawić się handlowi. Pozostałe dwa to WMA gruby fiolet i EMA spadła na czerwoną, obliczanie obu średnich jest prawie takie same, ale w WMA więcej wagi jest podawana do aktualnej ceny, więc pokazuje, że WMA jest bliżej ceny niż EMA. WILDERS Moving AVERAGE. Jak sama nazwa wskazuje, to zostało stworzone przez Welles Wilder wielki technik, którego prace obejmują RSI Relative Strength, Average Directional Index ADX Parabolic Sar i Average True Range ATR Czasami nazywa się to zmodyfikowaną średnią ruchoma celem jest złagodzenie zmian cen w celu określenia trendów cenowych. EMA wczoraj 1-k. Gdzie k 1 N, N liczba okresów. Formuła jest podobna do EMA, która ma 2 parametry, serię czasu i okres wstecz, a zwraca gładką linię Cena pozostania i zamknięcia powyżej średniej określana jest jako jako trendu wzrostowego i poniżej niego jako spadku. Wykres 4 przedstawia dwa średnie w kalkulacji Wildersa Dłuższa średnia ruchoma może być wykorzystana do określania trendu i krótszy w handlu na potrzeby kupowania na zanurzeniu i sprzedaży na rosnącym poziomie Crossover prov ale z opóźnieniem. RISING EQUITY CRUVE. Almost wszyscy używają średnich kroczących w tendencjach cenowych, te nowsze średnie ruchome pomogą handlowcom uchwycić trend w lepszy sposób i zbudować drobniejszy system handlowy w kierunku zrozumienia tendencji rynkowych, co przyniesie wzrost kapitału własnego krzywa. Mijanie średnich rzeczy. Motivated przez e-mail z Robert BI uzyskać ten e-mail z pytaniem o Hull Moving Average HMA i. I nigdy o tym nie słyszałeś, zanim to prawda W rzeczywistości, kiedy to zrobiłem, odkryłem wiele średnich kroków, których nigdy nie słyszałem, takich jak. Zero Lag Exponential Moving Average. Wilder Moving Average. Least Square Moving Average. Triangular Moving Przeciętna średnia ruchoma. Jurik Moving Average. Więc myślałem, że mówimy o średnich krokach i. Haven t zrobiłeś to wcześniej, jak tu i tu, tu i tu i tak, tak, ale to było wcześniej, gdy wiedziałem o wszystkich innych ruchomej średniej W rzeczywistości, jedynymi, z którymi gralem były te, gdzie P 1 P 2 P n są ostatnimi cenami giełdowymi n P n są ostatnimi. Średnia ruchoma średnia SMA P 1 P 2 P n K gdzie K n. średnia ruchoma WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K gdzie K 1 2 nnn 1 2.Expencjalna średnia ruchoma EMA P n P n-1 2 P n-2 3 P n-3 K gdzie K 1 2 1 1. Któraś nigdy nie widziała tej formuły EMA, zanim zawsze myślałem, że to Yeah, to normalnie pisałem inaczej, ale chciałem pokazać, że te trzy mają podobne zalecenia Zobacz EMA rzeczy tutaj i tutaj Rzeczywiście, wszystkie one wyglądają. Należy zauważyć, że jeśli wszystkie Ps są równe, powiedzmy, Po, to średnia ruchoma jest równa Po dobrze i to jest taka, jaka powinna się zachowywać każda szacunkowa średnia. Najlepiej, aby definiować najlepsze. Oto kilka średnich kroczących, próbujących śledzić serię cen akcji, które różnią się w sposób sinusoidalny. Ceny akcji, które idą za krzywą sinusoidalną Gdzie znalazłeś taki towar, że zwróć uwagę Zwróć uwagę, że powszechnie używane średnie ruchome SMA, WMA i EMA osiągają maksimum później niż krzywa sinusoidy. Ale co z tym facetem HMA Wygląda całkiem dobrze Tak, i to właśnie chcemy porozmawiać o rzeczywiście. I co to jest 6 w HMA 6 i widzę coś zwanego MMA 36 i Patience. Hull Moving Average. Zaczynamy od obliczenia 16-dniowej ważonej średniej ruchomej WMA tak, więc 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K with K 1 2 16 136 Choć jest miło i smoooth, to będzie miał większe opóźnienie niż byśmy chcieli Więc spójrzmy na 8-dniową wersję WMA. Lubię to Tak, to wynika z wahań cen dość przyjemnie, ale jest więcej WMA 8 wygląda na najnowsze ceny, to nadal ma opóźnienie, więc widzimy, jak wiele WMA zmienił się podczas przechodzenia od 8 dni do 16 dni Różnica ta wygląda tak: W pewnym sensie ta różnica daje pewne wskazania, jak zmienia się WMA, dodając tę zmianę do wcześniejszej wersji WMA 8, aby uzyskać 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 - WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA Po co to mówić MMA I stutter. W każdym razie, MMA 16 wyglądałby tak. Biorę to cierpliwość Jest więcej Teraz wprowadzamy magiczną transformację i dostajemy ta-DUM. To jest kadłub Tak, jak to rozumiem. Ale co to jest magiczny rytuał Po wygenerowaniu serii MMA z 8-dniowych i 16-dniowych ważonych średnich kroczących, starannie patrząc na tę sekwencję liczb Następnie obliczyć WMA w ciągu ostatnich 4 dni, co daje średnia ruchoma kadłuba że zadzwoniliśmy do HMA 4. Huh 16 dni, potem 8 dni, a następnie 4 dni Czy rzucasz monety, aby zobaczyć, jak wiele Ty wybierasz kilka dni, jak n 16 Następnie spójrz na WMA n i WMA n 2 i oblicz MMA 2 WMA n 2 - WMA n W naszym przykładzie, że d jest 2 WMA 8 - WMA 16 Następnie obliczysz WMA sqrt n używając ostatnich numerów sqrt n z serii MMA W naszym przykładzie, które będą obliczać format WMA 4, używając MMA seria. I za ten śmieszny wykres SINE Jak to robi. Więc gdzie znajduje się arkusz kalkulacyjny, nad którym pracuję Nadal warto zobaczyć, jak różne średnie ruchome reagują na skoki. Czy HMA jest rzeczywiście ważoną średnią ruchoma Cóż, spójrzmy. Mamy MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 lub MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16. Z przyczyn zdrowotnych piszemy to tak, więc MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Zauważ, że wszystkie wagi dodać do 1 Dalej, wk 2 1 36 - 1 136 K dla K 1, 2 8 i wk - 1 136 K dla K 9, 10 16. Następnie robi magiczny rytuał kwadrat-korzeń, gdzie 16 16 Przypominamy, że P 16 jest ostatnią wartością HMA 4-dniową WMA powyższych MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 2 w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15 3 w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14 4 w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13 10 zwracając uwagę, że 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 Co MMA 16 używa ostatnich 16 dni, powrót do ceny, którą znowu wywołujemy P 1 Jeśli obliczymy 4-dniową ważoną średnią z nich, użyjemy wczorajszego MMA i to się dzieje 1 dzień przed P 1 i na dzień wcześniej, MMA wraca do 2 dni przed P 1 i na dzień przed tym. Dobra, więc nazywasz je cenami P 0 P -1 Masz to. Więc 16-dniowy HMA faktycznie używa informacji, które trwają ponad 16 dni, prawda Masz to. Ale są ujemne wagi dla nich stare ceny Czy to prawda Dowód jest w. Tak, tak, dowód jest w puddingu Więc co robi arkusz kalkulacyjny Do tej pory Wygląda na to Kliknij na zdjęcie, aby pobrać Możesz wybrać serię SINE lub serię RANDOM z cen akcji Dla tej ostatniej, za każdym razem kliknij przycisk dostajesz kolejny zestaw cen Wtedy możesz wybrać liczbę dni, które s nasze n Na przykład używaliśmy n 16 na przykład, powyżej Ponadto, jeśli wybierzesz serię SINE, możesz wprowadzić kolce i przenieść je wzdłuż wykresu jak this. Note, że użyliśmy n 16 i n 36 na rysunku arkusza kalkulacyjnego powodują n 2, a sqrt n są liczbami całkowitymi Jeśli używasz czegoś takiego jak n 15, arkusz kalkulacyjny używa INT eger części n 2 i sqrt n, mianowicie 7 i 3. Więc, czy średnia wysokość przemieszczania kadłuba jest najlepsza? Co z tą Jurik Średnia Nic nie wiem o tym Jest to własność i musisz zapłacić za korzystanie z niej jednakże, niech gra się średniej ruchomej. Kolejna średnia ruchoma. Sugeruj, że zamiast Weighted Moving Average, gdzie ciężary są proporcjonalne do 1, 2 , 3 korzystamy z rytuału magicznego kadłuba ze średnią ruchoma wykładniczą, którą uważamy za. MAg 2 EMA n 2 - EMA n. MAg Tak, to jest Ważny oddech lub utrwalenie Weryfikacja lub naprawa A verage g rand lub. Lub M oving A verage g ummy Zwróć uwagę Weźmy naszą ulubioną liczbę dni, jak n 16 i obliczymy MAg n, k EMA nk - 1 EMA n Możemy grać z i k i zobaczyć, co otrzymujemy Na przykład tutaj jest kilka MAgs, gdzie ponownie trzymamy się 16 dni, ale zmieniamy wartości i k. MAg 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16. Zwróć uwagę, że kiedy wybieramy k 3 otrzymamy nk 16 3 5 333 zmieniamy się na zwykły i prosty 5 0. Dlaczego nie trzymasz się wyborów Hulla 2 i 2 Dobry pomysł Dostajemy to. MAg 16 2 EMA 8 - EMA 16. Wygląda na to, że wykres 1 5 i 3 To nie robi, Czy mogłeś znowu odejść? Może tak, a ten rytuał pierworodny zostawię to jako ćwiczenie dla Ciebie. Więc grając z tą rzeczą mam wrażenie, że Hull sk 2 działa całkiem nieźle więc będziemy trzymać się tego Jednak często uzyskujemy dość dobrą średnią, gdy dodamy tylko kawałek zmiany EMA n 2 - EMA n W rzeczywistości dodamy tylko ułamek tej zmiany D dajemy MAg n, EMA n 2 EMA n 2 - EMA n Oznacza to, że wybierzemy 0 5 lub może po prostu 0 25 lub cokolwiek i use. For przykładowo, jeśli porównać nasze gaggle ruchomych średnich, jak śledzić funkcję STEP, dostajemy to, gdzie dodajemy MAg tylko 1 2 zmiany Tak, ale co to jest najlepsza wartość beta Zdefiniuj najlepiej Pamiętaj, że beta 1 jest wyborem kadłuba, z wyjątkiem tego, że używamy EMA zamiast WMA i pozostawiamy tę prostokątną rzecz Uh, tak zapomniałem. Zauważ, że arkusz kalkulacyjny zmienia się z godziny na godzinę Obecnie wygląda this. Something To Play With. I got me arkusz kalkulacyjny, który wygląda tak, jak to kliknięcie na zdjęcie do ściągnięcia. Wybierasz akcje i kliknij przycisk i otrzymasz roczną wartość dziennych cen. Wybierasz HMA lub MAg, zmieniając liczbę dni, a dla parametru MAg parametr i sprawdź, kiedy należy kupić SPRZEDAM. Kiedy opierasz się na jakich kryteriach Jeśli średnia ruchoma jest w dół x maksymalnie w ciągu ostatnich 2 dni, kupujesz W przykładzie, x 1 0 Jeśli w ciągu ostatnich 2 dni upłynął od minimum w sprzedaży, y 1 5 Można zmieniać wartości x i y. Czy to dobre kryteria, o których mówiłem, że to coś wspólnego z Tobą. Jest to kolejna technika wygładzania, nazywana filtrem Hodricka-Prescotta. Dzięki pomocy Ron McEwan, jest ona teraz włączona do tego arkusza kalkulacyjnego. Czy to dobrze gra z nim? Zauważysz, że istnieje parametr, który można zmienić w komórkach M3 i BUY i SELL.
No comments:
Post a Comment